كوفمان على التكيف الحركة المتوسط - easylanguage

من قبل مايكل R براينت. المؤشرات الفنية هي واحدة من العناصر الأساسية للمؤشرات التداول المنهجي، مثل المتوسطات المتحركة أو ستوشاستيك، ويمكن النظر إليها على أنها التحولات من سلسلة المدخلات عادة، السعر أو حجم تهدف إلى إبراز جانب معين من السوق، مثل كما اتجاهه أو دوريه في حين الأساسية لمعظم أساليب التداول المنهجية، العديد من التجار تجنب المؤشرات الأكثر شيوعا، مثل المتوسطات المتحركة بسيطة ومؤشر القوة النسبية مؤشر القوة النسبية، في الاعتقاد بأن السوق قد تكيفت مع استخدامها، والحد من فعالية لها. واحد على سبيل المثال، مؤشر تشاند و كرول s فيديا 1 هو المتوسط ​​المتحرك الأسي الذي يعتمد فيه عامل التمهيد على تقلب السوق، لذلك أن يتم تقليل طول النظر إلى الوراء الفعال عندما يزيد التقلب في هذه المقالة، وسوف تطوير ملحق للتكيف إيفي نظرة إلى الوراء ونعرض كيفية تطبيقها على مجموعة متنوعة من المؤشرات مع عدد قليل من خطوط إضافية من التعليمات البرمجية المؤشرات الناتجة توفر تنوعا أكبر من المؤشرات السابقة، وربما تكون أكثر اتساقا مع وجهة نظر إحصائية من الأسواق. تغيير نظرة - طول الظهر. وعلى الرغم من أن الأسواق تتغير باستمرار، فمن المنطقي في محاولة للتكيف مع التغييرات قدر الإمكان وقد وضعت معظم المؤشرات الفنية أصلا مع طول نظرة نظرة ثابتة على سبيل المثال، وعدد من الحانات في المتوسط ​​المتحرك بسيط وقد اقترح عدد من المؤلفين تعديل طول النظر إلى تقلب السوق. للمؤشر المتغير مؤشر مؤشر فيديا الديناميكي، على سبيل المثال، تشاند وكرول تستخدم عدة مقاييس مختلفة، بما في ذلك مؤشر تقلب على أساس الانحراف المعياري القياسي من السعر الذي أدت القيم الأعلى للمؤشر إلى انخفاض فاعلية طول النظر إلى الوراء وكانت الفكرة هي أنه خلال فترات التقلب العالي، ينبغي أن يكون المتوسط ​​المتحرك أكثر استجابة ه إلى السوق في حين أنه خلال فترات انخفاض التقلبات كان المتوسط ​​المتحرك لفترة أطول أكثر اتساقا مع سلوك السوق. واتخذ كوفمان نهجا مختلفا إلى حد ما 2 كانت الفكرة وراء كوفمان المتوسط ​​المتحرك للتكيف كاما أنه خلال فترات التقلبات العالية، فإنك أكثر احتمالا للحصول على سوط المنشار كما يتأرجح السوق ذهابا وإيابا، مما أدى إلى خسائر متكررة لتجنب ذلك، وقال انه استخدم فترة أطول للمتوسط ​​المتحرك خلال فترات العمل سعر متقطع بحيث أن المتوسط ​​سيكون أقل استجابة ل تقلبات السوق، مما أدى إلى عدد أقل من الانتكاسات خلال العمل المتجه للسوق، تم تخفيض فترة المتوسط ​​المتحرك بحيث يمكن للصفقات أن تتفاعل بسرعة أكبر مع التغير في الاتجاه. لقياس مدى الثبات، استخدم كوفمان ما يسمى نسبة الكفاءة إير، والتي تقيس القيمة المطلقة للتغير في السعر على مدى فترة النظر إلى الوراء مقسوما على مجموع القيم المطلقة للتغيرات السعر من شريط إلى بار خلال الفترة نفسها إذا، على سبيل المثال، صافي التغير في السعر هو صفر - والثمن هو نفسه في نهاية الفترة كما في البداية - ثم إير سيكون صفر في هذه الحالة، فإن السوق غير فعالة تماما في أنه قد تتحرك كثيرا من شريط إلى شريط، لكنه لا يذهب إلى أي مكان إذا، من ناحية أخرى، يتحرك السوق بشكل مطرد في اتجاه واحد إما صعودا أو هبوطا، حتى أن كل شريط ق الخطوة يساهم في صافي التغير في السعر، سيكون إير 1 في هذا الحالة، والسوق هي فعالة تماما في أن كل من التحركات سعر القضبان تساهم في الاتجاه بشكل عام، فإن إير تقع بين 0 و 1.A عرض مختلف للتكيف نظرة العودة أطوال. بينما العديد من المقاييس المختلفة يمكن - ولها تم استخدامها - للتكيف مع نظرة إلى الوراء أطوال، نسبة الكفاءة يلتقط جانبا أساسيا من العمل في السوق وهي الفرق بين تتجه والسلوك الدوري القيم العالية من إير ينطوي على سوق تتجه بقوة، وهو ما يعني حركة دورية قليلة جدا، والقيم المنخفضة من إير يشير إلى القليل من الاتجاه، وبالتالي أكثر تحركات دوري نت إلا في حالة القليل من الحركة على الإطلاق. وهذا يميل إلى دعم نهج كوفمان s ومع ذلك، فإن قراره باستخدام أطول طول النظر إلى الوراء في الأسواق متقلبة يقوم على 1 الافتراض بأننا إعادة تكييف طول نظرة إلى الوراء من تتحرك متوسط، و 2 فكرة أن المتوسط ​​المتحرك يستخدم لتحريك الدخول أو الخروج من التجارة. وجهة نظر بديلة هي وجهة النظر التي تبناها جون إهلرز من خلال عمله على تطبيق أساليب معالجة الإشارات للتداول 3 وجهة نظره هي أكثر على غرار محاولات على نحو أوثق نموذج جزء من السوق من الفائدة على سبيل المثال عنصر الاتجاه أو عنصر دورة من وجهة النظر هذه، ينبغي أن المتوسط ​​المتحرك في سوق متقلبة استخدام أقصر طول النظر إلى الوراء إلى أكثر دقة التقاط تردد أعلى يمثله في حين أنه في سوق تتجه بقوة، أطول طول نظرة إلى الوراء هو أكثر اتساقا مع حركة السوق. وجهة نظر ثالثة هي واحدة سوف أعتمد هنا وهي، أكثر إحصائية أولا، دعونا لا نفترض أنيثي نانوغرام أكثر من اللازم تماما حول المؤشر المعني وكيف يمكن استخدامه على وجه الخصوص، دعونا لا نفترض أن المؤشر المعني هو المتوسط ​​المتحرك، والسماح لا نفترض أنها تطبق على السعر قد، على سبيل المثال، قد يكون مؤشر القوة النسبية للتذبذب أو المتوسط ​​المتحرك لمستوى مؤشر ستوكاستيك يمكن استخدام المؤشر بالاقتران مع مؤشرات أخرى كجزء من قاعدة أكبر للدخول أو الخروج وليس في حد ذاته. مع هذا التوجه الموجه إحصائيا أكثر، فإن الهدف هو إنشاء قواعد التداول التي لها صحة إحصائية، مما يعني أنها تناسب العمل السعر بشكل جيد دون الإفراط في تركيب نحن لا نفترض أننا نعرف كيف تعمل الأسواق بشكل جيد بما فيه الكفاية لاتخاذ قرارات محددة حول ما إذا كان طول نظرة إلى الوراء يجب أن تزيد أو تنقص مع شيء مثل نسبة الكفاءة بدلا من ذلك، لدينا بعض الأسباب للاعتقاد بأن نسبة الكفاءة قد تكون ذات صلة، وبالتالي نحن نريد أن ندرجه كمتغير، ولكن نترك الأمر إلى السوق ليقول لنا إذا وكيف وكيف و في الاختبار الإحصائي يستخدم ليقول لنا إذا كانت استراتيجية التداول التي تحتوي على المؤشر صحيحة إحصائيا أو إذا كان أكثر ملاءمة صالح لأنه يناسب الضجيج بدلا من إشارة السوق. أكثر تنوعا نظرة نظرة على العودة. وبالنظر إلى المناقشة السابقة، فإن طول النظر نظرة على التكيف وضعت هنا سوف يستند إلى نسبة كفاءة إير وسوف تستخدم معلمة لتحديد العلاقة بين إير وطول النظر إلى الوراء على وجه الخصوص، والنظر في المعادلة التالية. فر مربع إير - 2 إير - 1 2 1 - تريندبارام 0 5.in التي فر هي نسبة كفاءة المتغير، و تريندبارام هو معلمة الاتجاه، والتي يمكن أن تأخذ أي قيمة إيجابية أو سلبية والتي تحدد ما إذا كان طول نظرة إلى الوراء سوف تزيد أو تنقص مع زيادة ER. This هو في الأساس مجرد وسيلة لعكس نسبة إير اعتمادا على المعلمة الاتجاه كما هو مبين أدناه، بدلا من تحجيم ثابت تمهيد من قبل إير، كما تشاند وكرول وكوفمان أساسا القيام به، ونحن نستخدم فر مع p أوسيتيف من تريندبارام، فر يختلف بشكل إيجابي مع إير، في حين مع القيم السلبية تريندبارام، فر يختلف سلبا مع إير مع تريندبارام يساوي الصفر، فر يساوي 1 لجميع قيم إير يتم أخذ مربع لتحسين نطاق القيم للاستخدام كمضاعف، كما هو موضح أدناه. لحساب طول نظرة نظرة على التكيف باستخدام هذه المعادلة، نقوم بضرب القيمة الأصلية ثابتة ثابت، ألفا، الذي يتوافق مع طول النظر إلى الوراء الأصلي، من قبل فير. فاالفا ألفا فير. التي ألفا هو ثابت تجانس التكيف، و ألفا هو القيمة الأصلية من ثابت التمهيد. العلاقة بين ثابت التمهيد وطول النظر إلى الوراء هو نفسه للمتوسط ​​المتحرك الأسي وهي. في الذي N هو نظرة إلى الوراء طول، و ألفا هو ثابت تمهيد ويمكن أيضا أن تكون مكتوبة هذه المعادلة ل N من حيث ألفا كما. طول نظرة العودة للتكيف هو بالتالي. AdAPTIVE MA. Adaptive المتحرك المتوسط ​​05 08 00 11 15 15 آم بواسطة جاسون K هوتسون هنا s المؤشر الذي يتكيف مع سرعة المتوسط ​​المتحرك للقبض على الأسواق سريعة الحركة، ولكن يبطئ في الأسواق جانبية تتجه للحد من السياط. من أجل الجمع بين مزايا كلا من المتوسطات المتحركة أبطأ وأسرع، بيري كوفمان، فني السوق، مدير المال والمؤلف، وضعت المتوسط ​​المتحرك التكيفي آما أسرع المتوسطات المتحركة، وذلك باستخدام أيام أقل في حساباتهم، وأكثر حساسية لتقلبات السوق، وسوف تنبيه المتداول للتغيرات في الاتجاه في وقت أقرب من المتوسط ​​المتحرك البطيء ولكن يصبح المتوسط ​​المتحرك أسرع بشكل مفرط حساسة خلال سوق جانبية تتحرك وغالبا ما يكون المتداول شراء داخل وخارج تقلبات السوق أو الضوضاء عندما يكون هناك القليل من الأرباح التي يتعين إجراؤها المتوسط ​​المتحرك أبطأ مرشحات من هذا الضجيج، ولكن لديه تأخر التي غالبا ما تحافظ على التاجر من كمية كبيرة من الأرباح عندما يبدأ السوق في الاتجاه. ذي أما يضبط طول المتوسط ​​المتحرك حتى أنه أسرع، وذلك باستخدام أيام أقل، لحساب أيفر تتحرك عندما يتحرك السوق بسرعة، يتغير الاتجاهات، أو يكسر من نطاق التداول لكنه يتباطأ، وذلك باستخدام المزيد من الأيام، عندما يكون السوق متقلبة والتحرك جانبية لذلك، ينبغي أن تولد أقل وأكثر ربحية شراء بيع إشارات. في حساب أما، كوفمان استخدم أولا اتجاه السعر والتقلب من أجل التوصل إلى نسبة كفاءة إير تقترب الطرق السريعة 1 عندما يتحرك السوق صعودا أو هبوطا، ويقترب من الصفر عندما يكون في نمط جانبي كوفمان ثم يحسب اثنين مما سماه، تمهيد الثوابت، وذلك باستخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي السريع والبطيء الجمع بين الثوابت تمهيد مع إير للوصول إلى أما أن يتكيف مع اتجاه السوق، ثم يولد شراء وبيع إشارات. تتابع من المتوسطات المتحركة التكيفية بروس فابر، التحليل الفني من السلع السلع، المجلد 13، العدد 6 الصيغ الرياضية كاملة المستخدمة، وبيانات إكسل جداول البيانات، وتتوفر في المتوسط ​​المتحرك التكيف من قبل بروس فابر. كاتب الموظفين يتمتع خطوط الاتجاه والدعم والمقاومة، المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، ماسد، أدكس، البولنجر باند، بارابوليك سار، التشكيلات الرسم البياني، وتحليل حجم. تاريخ الرتبة 1 تعليق من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه المعلومات يمكن أن تكون مفيدة أو لا عندما عليك أن تدفع لمشاهدته أولا، وهذا هو بعد أن دفعت بالفعل رسوم لمجرد معرفة ما إذا كان هناك أي معلومات يمكنني استخدامها دسون جعل معنى كبير، هاه إلا إذا كنت في موقع الويب الخاص بك. كوفمان s نسبة الكفاءة ER. The نسبة الكفاءة قدمت إير لأول مرة من قبل بيري كوفمان في كتابه 1995 سمارتر ترادينغ يتم احتسابها عن طريق قسمة تغير الأسعار على مدى فترة من قبل المبلغ المطلق لتحركات الأسعار التي حدثت لتحقيق هذا التغيير نطاقات الناتج الناتجة بين 0 و 1 مع قيم أعلى تمثل أكثر كفاءة أو تتجه market. The إير هو في الواقع مشابهة جدا ل تشاند مومنتوم مذبذب تمو التي قدمها توشر S تشاند في التاجر الفني الجديد 1994 الفرق هو أن تمو يأخذ في ككون للاتجاه السوق ولكن إذا كنت تأخذ تمو المطلق وتقسيم بنسبة 100 يمكنك الحصول على الكفاءة Ratio. A قياس قوة الاتجاهات يمكن أن تكون مفيدة جدا لأن بعض الاستراتيجيات تعمل بشكل أفضل في سوق تتجه والبعض في السوق ملزمة نطاق وبالمثل مختلفة سوف تتحرك أطوال المتوسط ​​المتحرك بشكل أفضل اعتمادا على نوع السوق في ذلك الوقت. كوفمان أصلا المقصود نسبة الكفاءة لاستخدامه في المتوسط ​​المتحرك التكيفي كاما ولكن بالإضافة إلى كاما، كجزء من المؤشر الفني الكفاح من أجل التفوق سوف نقوم اختبار ذلك كمكون في متوسط ​​متحرك متغير ومؤشر متوسط ​​مرجح مؤشر. كيف لحساب كفاءة Ratio. er اتجاه Volatility. Direction عبس إغلاق إغلاق n. Volatility ن عبس إغلاق إغلاق 1.n نسبة نسبة الكفاءة. هنا مثال على 3 فترة ER. Efficiency نسبة ملف اكسل. وقد وضعت معا جدول بيانات إكسل تحتوي على نسبة كفاءة كوفمان وجعلها متاحة للتحميل مجانا أنه يحتوي على نسخة أساسية د إسبلايينغ المثال أعلاه و واحد يتوهم التي سوف تتكيف تلقائيا إلى طول تحدده العثور عليه في الرابط التالي بالقرب من أسفل الصفحة تحت التنزيلات المؤشرات الفنية نسبة الكفاءة ER. Test النتائج. كجزء من المؤشر الفني الكفاح من أجل التفوق نحن تم اختبارها ستختبر نسبة الكفاءة كعنصر في العديد من المؤشرات الفنية. نسبة الكفاءة معدل التحرك المتغير إير-فما معدل النتائج المكتملة معدل التحرك التكيفي إير-أما معدل النتائج المكتملة معدل الكفاءة معدل التحرك الطبيعي التكيفي إير-LAMA. Efficiency راتيو المتوسط ​​المتحرك المرجح إير-WMA. We سيتم أيضا اختبار إير كمرشح، مع الأخذ فقط الصفقات عندما يشير إلى اتجاه قوي. نسبة الكفاءة مثال.